یک روش برای قیمت گذاری اختیارات اروپایی بر اساس بسط سری کسینوسی فوریه

در این پایان نامه یک روش برای قیمت گذاری اختیارهای اروپایی بر اساس بسط سری کسینوسی فوریه ارائه می شود. این روش را می توان برای فرآیند های دارایی پایه که تابع مشخصه آن ها شناخته است و هم چنین برای انواع مختلفی از قراردادهای اختیار معامله ها نیز به کار برد. برای توابع چگالی همو ار، هم گرایی روش کسینوس نمایی و از مرتبه تعداد جملات به کار گرفته شده در بسط سری فوریه کسینوسی است، و در غیر این صورت هم گرای جبری است و پیچیدگی محاسبات خطی می باشد. ایده اصلی در این روش بر مبنای استفاده از ضرایب بسط سری کسینوسی تابع چگالی از روی تابع مشخصه می باشد.